python中使用动量交易策略

说明

动量交易策略，动量是物体质量和速度的乘积，动量一方面描述了物体的运动状态，另一方面也描述了惯性的大小。

在证券市场上，我们也可以把证券的价格比作一个运动的物体，当价格上涨时，可以说价格有上涨的动力，当价格下跌时，它有下跌的动力。这种动量可能会继续保持上升或下降，动量可能会越来越小，直到运动状态发生变化。

1、股票资产组合的中期收益存在持续性，即中期价格具有向某个方向持续波动的动量效应。

2、python作差法求动量，即用今天的价格减去一段时间间隔(m期)以前的价格。

实例

#导入相关模块
importnumpyasnp
importtushareasts
importpandasaspd
importmplfinanceasmpf
importmatplotlib.pyplotasplt

token='Yourtoken'#输入你的接口密匙，获取方式及相关权限见Tushare官网。
pro=ts.pro_api(token)
df=pro.daily(ts_code='000001.SZ')#daily为tushare的股票数据接口。

#将获取到的DataFrame数据进行标准化处理，转换为方便自己使用的一种规范格式。
df=df.loc[:,['trade_date','open','high','low','close','vol']]
df.rename(
columns={
'trade_date':'Date','open':'Open',
'high':'High','low':'Low',
'close':'Close','vol':'Volume'},
inplace=True)#重定义列名，方便统一规范操作。
df['Date']=pd.to_datetime(df['Date'])#转换日期列的格式，便于作图
df.set_index(['Date'],inplace=True)#将日期列作为行索引
df=df.sort_index()#倒序，因为Tushare的数据是最近的交易日数据显示在DataFrame上方，倒序后方能保证作图时X轴从左到右时间序列递增。

以上就是python中使用动量交易策略的方法，希望对大家有所帮助。

本文教程操作环境：windows7系统、Python 3.9.1，DELL G3电脑。